Diethelm Würtz: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2012

NameHerr Prof. Dr. Diethelm Würtz
LehrgebietRechengestützte Wissenschaften
DepartementPhysik
BeziehungTitularprofessor und Privatdozent

NummerTitelECTSUmfangDozierende
401-5820-00LSeminar in Financial Engineering für CSE4 KP2SD. Würtz
KurzbeschreibungIm Seminar geht es um das angeleitete Selbststudium von Originalarbeiten und von fortgeschrittenen Lehrbüchern aus dem Bereich Financial Engineering. Die Teilnehmer(innen) halten einen 40-min. Vortrag (auf Englisch), der mit dem verantwortlichen Leiter des Seminars vorzubesprechen ist. Teilnahme während des ganzen Semesters ist obligatorisch.
LernzielSelbststudium and Präsentation einer grundlegenden Problemstellung aus dem Bereich Financial Engineering. Lernen, über ein wissenschaftliches Thema vorzutragen.
InhaltDie Themen stammen aus den Gebieten Finanzmarktanalysen, Bewertung von Finazmarktinstrumenten, Risiko Management, Portfolio Optimierung, Monte Carlo Methoden.
LiteraturPapiere und Unterlagen werden in der ersten Semesterwoche verteilt.
Voraussetzungen / BesonderesBei Fragen wenden Sie sich bitte an: PD Dr. Diethelm Wuertz: wuertz@phys.ethz.ch
402-0816-00LComputational Physics and Econophysics5 KP2V + 2UD. Würtz
KurzbeschreibungIntroduction to principles of computational finance and financial engineering from an econophysicist point of view. Prerequisite R/SPlus programming.
LernzielIntroducing main statistical methods for numerical modelling of financial
time series, valuation of derivatives, and optimization of portfolios.
Implementing numerical methods using the statistical software environment R.
Inhalt- Overview on R/Rmetrics and SPlus/Finmetrics.
- Financial Returns, Stylized Facts, Stable and Hyperbolic Distributions
- ARMA and GARCH Time Series Modelling, Trends and Unit Roots
- Technical Analysis, Trading Models and Decision Making
- Extreme Value Theory and Dependence Structures (Copulae)
- Plain Vanilla and Exotic Option Pricing, Monte Carlo Simulations
- Markowitz and CVaR Portfolio Optimization
SkriptLecture notes written in English as well as R/Rmetrics software for
registered participants in the course.