Diethelm Würtz: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2012 |
Name | Herr Prof. Dr. Diethelm Würtz |
Lehrgebiet | Rechengestützte Wissenschaften |
Departement | Physik |
Beziehung | Titularprofessor und Privatdozent |
Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | |
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401-5820-00L | Seminar in Financial Engineering für CSE | 4 KP | 2S | D. Würtz | |
Kurzbeschreibung | Im Seminar geht es um das angeleitete Selbststudium von Originalarbeiten und von fortgeschrittenen Lehrbüchern aus dem Bereich Financial Engineering. Die Teilnehmer(innen) halten einen 40-min. Vortrag (auf Englisch), der mit dem verantwortlichen Leiter des Seminars vorzubesprechen ist. Teilnahme während des ganzen Semesters ist obligatorisch. | ||||
Lernziel | Selbststudium and Präsentation einer grundlegenden Problemstellung aus dem Bereich Financial Engineering. Lernen, über ein wissenschaftliches Thema vorzutragen. | ||||
Inhalt | Die Themen stammen aus den Gebieten Finanzmarktanalysen, Bewertung von Finazmarktinstrumenten, Risiko Management, Portfolio Optimierung, Monte Carlo Methoden. | ||||
Literatur | Papiere und Unterlagen werden in der ersten Semesterwoche verteilt. | ||||
Voraussetzungen / Besonderes | Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: PD Dr. Diethelm Wuertz: wuertz@phys.ethz.ch | ||||
402-0816-00L | Computational Physics and Econophysics | 5 KP | 2V + 2U | D. Würtz | |
Kurzbeschreibung | Introduction to principles of computational finance and financial engineering from an econophysicist point of view. Prerequisite R/SPlus programming. | ||||
Lernziel | Introducing main statistical methods for numerical modelling of financial time series, valuation of derivatives, and optimization of portfolios. Implementing numerical methods using the statistical software environment R. | ||||
Inhalt | - Overview on R/Rmetrics and SPlus/Finmetrics. - Financial Returns, Stylized Facts, Stable and Hyperbolic Distributions - ARMA and GARCH Time Series Modelling, Trends and Unit Roots - Technical Analysis, Trading Models and Decision Making - Extreme Value Theory and Dependence Structures (Copulae) - Plain Vanilla and Exotic Option Pricing, Monte Carlo Simulations - Markowitz and CVaR Portfolio Optimization | ||||
Skript | Lecture notes written in English as well as R/Rmetrics software for registered participants in the course. |