Alain-Sol Sznitman: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2017

NameHerr Prof. em. Dr. Alain-Sol Sznitman
LehrgebietMathematik
Adresse
Dep. Mathematik
ETH Zürich, HG G 50.1
Rämistrasse 101
8092 Zürich
SWITZERLAND
Telefon+41 44 633 81 48
Fax+41 44 632 10 85
E-Mailalain-sol.sznitman@math.ethz.ch
URLhttp://www.math.ethz.ch/~alains
DepartementMathematik
BeziehungProfessor emeritus

NummerTitelECTSUmfangDozierende
401-3600-17LSeminar über Wahrscheinlichkeitstheorie Information Belegung eingeschränkt - Details anzeigen
Beschränkte Teilnehmerzahl.
Die Anmeldung erlangt erst Gültigkeit nach der Bestätigung per E-Mail durch die Veranstalter.
4 KP2SA.‑S. Sznitman, J. Bertoin, P. Nolin, V. Tassion
KurzbeschreibungDas Seminar wird einige ausgewählte Themen der Wahrscheinlichkeitstheorie diskutieren.
LernzielDas Seminar bietet eine Vertiefung der Wahrscheinlichkeitstheorie Vorlesung im 5. Semester.
InhaltDas Seminar diskutiert ein Thema der Wahrscheinlichkeitstheorie, das jedes Semester wächselt. Themen sind zum Beispiel: Irrfahrten und Elektrische Netzwerke, Markov Ketten, stochastische Integrale, coupling, etc.
Voraussetzungen / BesonderesDie Anzahl der Seminarteilnehmer ist begrenzt. Die Anmeldung erlangt erst Gültigkeit, sobald sie durch die Veranstalter bestätigt wird.
401-3602-00LApplied Stochastic Processes8 KP3V + 1UA.‑S. Sznitman
KurzbeschreibungPoisson-Prozesse; Erneuerungsprozesse; Markovketten in diskreter und in stetiger Zeit; einige Beispiele und Anwendungen.
LernzielStochastische Prozesse dienen zur Beschreibung der Entwicklung von Systemen, die sich in einer zufälligen Weise entwickeln. In dieser Vorlesung bezieht sich die Entwicklung auf einen skalaren Parameter, der als Zeit interpretiert wird, so dass wir die zeitliche Entwicklung des Systems studieren. Die Vorlesung präsentiert mehrere Klassen von stochastischen Prozessen, untersucht ihre Eigenschaften und ihr Verhalten und zeigt anhand von einigen Beispielen, wie diese Prozesse eingesetzt werden können. Die Hauptbetonung liegt auf der Theorie; "applied" ist also im Sinne von "applicable" zu verstehen.
LiteraturR. N. Bhattacharya and E. C. Waymire, "Stochastic Processes with Applications", SIAM (2009), available online: http://epubs.siam.org/doi/book/10.1137/1.9780898718997
R. Durrett, "Essentials of Stochastic Processes", Springer (2012), available online: http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-3615-7/page/1
M. Lefebvre, "Applied Stochastic Processes", Springer (2007), available online: http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-48976-6/page/1
S. I. Resnick, "Adventures in Stochastic Processes", Birkhäuser (2005)
Voraussetzungen / BesonderesPrerequisites are familiarity with (measure-theoretic) probability theory as it is treated in the course "Probability Theory" (401-3601-00L).
401-5600-00LSeminar on Stochastic Processes Information 0 KP1KJ. Bertoin, A. Nikeghbali, P. Nolin, B. D. Schlein, A.‑S. Sznitman, V. Tassion, W. Werner
KurzbeschreibungForschungskolloquium
Lernziel