Christoph Schwab: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2017

NameHerr Prof. Dr. Christoph Schwab
LehrgebietMathematik
Adresse
Seminar für Angewandte Mathematik
ETH Zürich, HG G 57.1
Rämistrasse 101
8092 Zürich
SWITZERLAND
Telefon+41 44 632 35 95
Fax+41 44 632 10 85
E-Mailchristoph.schwab@sam.math.ethz.ch
URLhttp://www.sam.math.ethz.ch/~schwab
DepartementMathematik
BeziehungOrdentlicher Professor

NummerTitelECTSUmfangDozierende
401-1652-10LNumerische Mathematik I Information 6 KP3V + 2UC. Schwab
KurzbeschreibungDieser Kurs gibt eine Einführung in numerische Methoden für Studierende der Mathematik im 2. Semester. Abgedeckt werden Methoden der linearen Algebra (lineare Gleichungssysteme, Matrixeigenwertprobleme) sowie der Analysis (Nullstellensuche von Funktionen sowie numerische Interpolation, Integration und Approximation) in Theorie und Implementierung.
LernzielKenntnis der grundlegenden numerischen Verfahren sowie `numerische Kompetenz':
Anwendung der numerischen Verfahren zur Problemloesung,
Mathematische Beweistechniken fuer den Nachweis von Stabilitaet, Konsistenz u. Konvergenz der Verfahren sowie deren MATLAB Implementierung.
InhaltRundungsfehler, lineare Gleichungssysteme, nichtlineare Gleichungen (Skalar und Systeme), Interpolation, Extrapolation, lineare und nichtlineare Ausgleichsrechnung, elementare Optimierungsverfahren, numerische Integration.
SkriptSkript zur Vorlesung sowie Leseliste sind auf der Webseite der Vorlesung verfügbar.
LiteraturSkript wird eingeschriebenen Studierenden des ETH BSc Mathematik zur
Verfuegung gestellt.
_Zusaetzlich_ wird empfohlen:
Quarteroni, Sacco und Saleri, Numerische Mathematik 1 + 2, Springer Verlag 2002.
Voraussetzungen / BesonderesZulassungsbedingungen:
Linear Algebra I , Analysis I in ETH BSc MATH
u. parallele Belegung von
Linear Algebra II, Analysis II in ETH BSc MATH

Woechentliche Hausuebungsserien sind integraler
Bestandteil des Kurses; die Hausuebungen
involvieren MATLAB Programmieraufgaben, u.
werden bewertet.
401-4658-00LComputational Methods for Quantitative Finance: PDE Methods Information Belegung eingeschränkt - Details anzeigen 6 KP3V + 1UC. Schwab
KurzbeschreibungIntroduction to principal methods of option pricing. Emphasis on PDE-based methods. Prerequisite MATLAB programming
and knowledge of numerical mathematics at ETH BSc level.
LernzielIntroduce the main methods for efficient numerical valuation of derivative contracts in a
Black Scholes as well as in incomplete markets due Levy processes or due to stochastic volatility
models. Develop implementation of pricing methods in MATLAB.
Finite-Difference/ Finite Element based methods for the solution of the pricing integrodifferential equation.
Inhalt1. Review of option pricing. Wiener and Levy price process models. Deterministic, local and stochastic
volatility models.
2. Finite Difference Methods for option pricing. Relation to bi- and multinomial trees.
European contracts.
3. Finite Difference methods for Asian, American and Barrier type contracts.
4. Finite element methods for European and American style contracts.
5. Pricing under local and stochastic volatility in Black-Scholes Markets.
6. Finite Element Methods for option pricing under Levy processes. Treatment of
integrodifferential operators.
7. Stochastic volatility models for Levy processes.
8. Techniques for multidimensional problems. Baskets in a Black-Scholes setting and
stochastic volatility models in Black Scholes and Levy markets.
9. Introduction to sparse grid option pricing techniques.
SkriptThere will be english, typed lecture notes as well as MATLAB software for registered participants in the course.
LiteraturR. Cont and P. Tankov : Financial Modelling with Jump Processes, Chapman and Hall Publ. 2004.

Y. Achdou and O. Pironneau : Computational Methods for Option Pricing, SIAM Frontiers in Applied Mathematics, SIAM Publishers, Philadelphia 2005.

D. Lamberton and B. Lapeyre : Introduction to stochastic calculus Applied to Finance (second edition), Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series, Taylor & Francis Publ. Boca Raton, London, New York 2008.

J.-P. Fouque, G. Papanicolaou and K.-R. Sircar : Derivatives in financial markets with stochastic volatility, Cambridge Univeristy Press, Cambridge, 2000.

N. Hilber, O. Reichmann, Ch. Schwab and Ch. Winter: Computational Methods for Quantitative Finance, Springer Finance, Springer, 2013.
Voraussetzungen / BesonderesStart of the lecture: Wednesday, March 1, 2017 (second week of the semester).
401-5650-00LZurich Colloquium in Applied and Computational Mathematics Information 0 KP2KR. Abgrall, R. Alaifari, H. Ammari, U. S. Fjordholm, A. Jentzen, S. Mishra, S. Sauter, C. Schwab
KurzbeschreibungForschungskolloquium
Lernziel