Florian Herzog: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2012 |
Name | Herr Dr. Florian Herzog |
Departement | Informationstechnologie und Elektrotechnik |
Beziehung | Dozent |
Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|
227-0224-00L | Stochastic Systems | 4 KP | 2V + 1U | J. Lygeros, F. Herzog | |
Kurzbeschreibung | Wahrscheinlichkeit. Zufallsprozesse. Stochastische Differentialgleichungen. Stochastische Differenz Gleichungen, Ito. Kalman-Filter. Stochastische optimale Regelung. Anwendungen in Finanz-Problemen. | ||||
Lernziel | Beschreibung, Filterung und Optimierung von dynamischen stochastischen Systemen. Anwendungsgebiete aus Technik und Finanzmathematik werden anhand von Beispielen präsentiert. | ||||
Inhalt | - Stochastische Prozesse - Stochastische Differentialrechnung - Stochastische Differentialgleichungen - Diskrete stochastische Differenzengleichungen - Stochastische Prozesse AR, MA, ARMA, ARMAX, GARCH - Kalman Filter - Stochastische optimale Regelung (diskret und kontinuierlich) - Anwendungen auf dem Gebiet der Finanzmathematik und Technik | ||||
Skript | H. P. Geering u. a., Stochastic Systems, Institut für Mess- und Regeltechnik, 2007 und Unterlagen |