401-3644-10L General Theory of Stochastic Processes
Semester | Frühjahrssemester 2010 |
Dozierende | M. Schweizer |
Periodizität | einmalige Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | |||||||
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401-3644-10 V | General Theory of Stochastic Processes | 4 Std. |
| M. Schweizer |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | This is an advanced course on the general theory of stochastic processes in the sense of the Strasbourg school. Topics to be covered include general martingale theory, projections of processes, semimartingales and their characteristics, stochastic integration, etc. |
Lernziel | This is an advanced course on the general theory of stochastic processes in the sense of the Strasbourg school. Topics to be covered include general martingale theory, projections of processes, semimartingales and their characteristics, stochastic integration, etc. Prerequisites are good familiarity with measure-theoretic probability and a good knowledge of the fundamentals of stochastic processes in continuous time. Lecture notes of the courses on probability theory (in German) and on stochastic processes and stochastic analysis (in English) are available; see Link. |
Inhalt | Topics covered in the course include: - stopping times and stochastic processes - some applications of section theorems - measures on Omega x [0, infty) and projections of processes - structure of martingales and local martingales - semimartingales and stochastic integrals - characteristics of semimartingales |
Skript | none |
Literatur | - C. Dellacherie and P.-A. Meyer, Probabilities and Potential, North Holland (1978) - C. Dellacherie and P.-A. Meyer, Probabilities and Potential B. Theory of Martingales, North Holland (1982) - R. J. Elliott, Stochastic Calculus and Applications, Springer (1982) - L. C. G. Rogers and D. Williams, Diffusions, Markov Processes and Martingales. Volume 1: Foundations, second edition, Cambridge University Press (2000) - L. C. G. Rogers and D. Williams, Diffusions, Markov Processes and Martingales. Volume 2: Ito Calculus, Wiley (1987) - C. Dellacherie, Capacites et Processus Stochastiques, Springer (1972) |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
ECTS Kreditpunkte | 8 KP |
Prüfende | M. Schweizer |
Form | Sessionsprüfung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Die Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich. |
Prüfungsmodus | mündlich 20 Minuten |
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan. |
Lernmaterialien
Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden. |
Angeboten in
Studiengang | Bereich | Typ | |
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Mathematik Master | Auswahl: Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik | W | |
Quantitative Finance Master | Bereich MF (Mathematical Methods for Finance) | W |