Wahrscheinlichkeit. Zufallsprozesse. Stochastische Differentialgleichungen. Stochastische Differenz Gleichungen, Ito. Kalman-Filter. Stochastische optimale Regelung. Anwendungen in Finanz-Problemen.
Lernziel
Beschreibung, Filterung und Optimierung von dynamischen stochastischen Systemen. Anwendungsgebiete aus Technik und Finanzmathematik werden anhand von Beispielen präsentiert.
Inhalt
- Stochastische Prozesse - Stochastische Differentialrechnung - Stochastische Differentialgleichungen - Diskrete stochastische Differenzengleichungen - Stochastische Prozesse AR, MA, ARMA, ARMAX, GARCH - Kalman Filter - Stochastische optimale Regelung (diskret und kontinuierlich) - Anwendungen auf dem Gebiet der Finanzmathematik und Technik
Skript
H. P. Geering u. a., Stochastic Systems, Institut für Mess- und Regeltechnik, 2007 und Unterlagen
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)