227-0224-00L  Stochastic Systems

SemesterFrühjahrssemester 2014
DozierendeJ. Lygeros, F. Herzog
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch



Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
227-0224-00 VStochastic Systems2 Std.
Di10:15-12:00ML F 38 »
J. Lygeros, F. Herzog
227-0224-00 UStochastic Systems1 Std.
Di12:15-13:00ML F 38 »
J. Lygeros, F. Herzog

Katalogdaten

KurzbeschreibungWahrscheinlichkeit. Zufallsprozesse. Stochastische Differentialgleichungen. Stochastische Differenz Gleichungen, Ito. Kalman-Filter. Stochastische optimale Regelung. Anwendungen in Finanz-Problemen.
LernzielBeschreibung, Filterung und Optimierung von dynamischen stochastischen Systemen. Anwendungsgebiete aus Technik und Finanzmathematik werden anhand von Beispielen präsentiert.
Inhalt- Stochastische Prozesse
- Stochastische Differentialrechnung
- Stochastische Differentialgleichungen
- Diskrete stochastische Differenzengleichungen
- Stochastische Prozesse AR, MA, ARMA, ARMAX, GARCH
- Kalman Filter
- Stochastische optimale Regelung (diskret und kontinuierlich)
- Anwendungen auf dem Gebiet der Finanzmathematik und Technik
SkriptH. P. Geering u. a., Stochastic Systems, Institut für Mess- und Regeltechnik, 2007 und Unterlagen

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte4 KP
PrüfendeF. Herzog, J. Lygeros
FormSessionsprüfung
PrüfungsspracheEnglisch
RepetitionDie Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich.
Prüfungsmodusschriftlich 120 Minuten
Zusatzinformation zum PrüfungsmodusThe examination can be in English or German
Hilfsmittel schriftlichSkript und Vorlesungsfolien
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan.

Lernmaterialien

 
HauptlinkInformation
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Gruppen

Keine Informationen zu Gruppen vorhanden.

Einschränkungen

Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden.

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
Doktorat Departement Maschinenbau und VerfahrenstechnikLehrangebot Doktorat und PostdoktoratWInformation
Elektrotechnik und Informationstechnologie MasterKernfächerWInformation
Maschineningenieurwissenschaften MasterRobotics, Systems, ControlWInformation
Mathematik MasterControl and AutomationWInformation
Quantitative Finance MasterBereich MF (Mathematical Methods for Finance)WInformation
Rechnergestützte Wissenschaften MasterSystems and ControlWInformation
Robotics, Systems and Control MasterPhysical Modelling and SimulationWInformation