402-0816-00L  Computational Physics and Econophysics

SemesterFrühjahrssemester 2016
DozierendeD. Würtz
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch



Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
402-0816-00 VComputational Physics and Econophysics2 Std.
Do17:15-19:00HG D 3.3 »
D. Würtz
402-0816-00 UComputational Physics and Econophysics2 Std.
Do19:15-21:00HG D 3.3 »
D. Würtz

Katalogdaten

KurzbeschreibungIntroduction to principles of computational finance and financial engineering from an econophysicist point of view. Prerequisite R/SPlus programming.
LernzielIntroducing main statistical methods for numerical modelling of financial
time series, valuation of derivatives, and optimization of portfolios.
Implementing numerical methods using the statistical software environment R.
Inhalt- Overview on R/Rmetrics and SPlus/Finmetrics.
- Financial Returns, Stylized Facts, Stable and Hyperbolic Distributions
- ARMA and GARCH Time Series Modelling, Trends and Unit Roots
- Technical Analysis, Trading Models and Decision Making
- Extreme Value Theory and Dependence Structures (Copulae)
- Plain Vanilla and Exotic Option Pricing, Monte Carlo Simulations
- Markowitz and CVaR Portfolio Optimization
SkriptLecture notes written in English as well as R/Rmetrics software for
registered participants in the course.

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte5 KP
PrüfendeM. Sigrist
FormSessionsprüfung
PrüfungsspracheEnglisch
RepetitionDie Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich.
Prüfungsmodusmündlich 30 Minuten
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan.

Lernmaterialien

Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar.
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Gruppen

Keine Informationen zu Gruppen vorhanden.

Einschränkungen

Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden.

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
Physik BachelorErgänzende FächerZInformation
Physik MasterSeminare, Kolloquia und Ergänzende FächerZInformation
Rechnergestützte Wissenschaften BachelorWahlfächerWInformation
Rechnergestützte Wissenschaften MasterWahlfächerWInformation