227-0224-00L  Stochastic Systems

SemesterFrühjahrssemester 2017
DozierendeF. Herzog
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch



Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
227-0224-00 VStochastic Systems2 Std.
Di10:15-12:00ML F 38 »
F. Herzog
227-0224-00 UStochastic Systems1 Std.
Di12:15-13:00ML F 38 »
F. Herzog

Katalogdaten

KurzbeschreibungProbability. Stochastic processes. Stochastic differential equations. Ito. Kalman filters. St Stochastic optimal control. Applications in financial engineering.
LernzielStochastic dynamic systems. Optimal control and filtering of stochastic systems. Examples in technology and finance.
Inhalt- Stochastic processes
- Stochastic calculus (Ito)
- Stochastic differential equations
- Discrete time stochastic difference equations
- Stochastic processes AR, MA, ARMA, ARMAX, GARCH
- Kalman filter
- Stochastic optimal control
- Applications in finance and engineering
SkriptH. P. Geering et al., Stochastic Systems, Measurement and Control Laboratory, 2007 and handouts

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte4 KP
PrüfendeF. Herzog
FormSessionsprüfung
PrüfungsspracheEnglisch
RepetitionDie Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich.
Prüfungsmodusschriftlich 120 Minuten
Zusatzinformation zum PrüfungsmodusThe examination can be in English or German
Hilfsmittel schriftlichSkript und Vorlesungsfolien
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan.

Lernmaterialien

 
HauptlinkInformation
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Gruppen

Keine Informationen zu Gruppen vorhanden.

Einschränkungen

Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden.

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
Doktorat Departement Maschinenbau und VerfahrenstechnikLehrangebot Doktorat und PostdoktoratWInformation
Elektrotechnik und Informationstechnologie MasterKernfächerWInformation
Maschineningenieurwissenschaften MasterRobotics, Systems and ControlWInformation
Mathematik MasterControl and AutomationWInformation
Quantitative Finance MasterBereich MF (Mathematical Methods for Finance)WInformation
Rechnergestützte Wissenschaften MasterSystems and ControlWInformation
Robotics, Systems and Control MasterKernfächerWInformation