227-0224-00L
Stochastic Systems
Semester | Frühjahrssemester 2017 |
Dozierende | F. Herzog |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | | Dozierende |
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227-0224-00 V | Stochastic Systems | 2 Std. | | F. Herzog |
227-0224-00 U | Stochastic Systems | 1 Std. | | F. Herzog |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | Probability. Stochastic processes. Stochastic differential equations. Ito. Kalman filters. St Stochastic optimal control. Applications in financial engineering. |
Lernziel | Stochastic dynamic systems. Optimal control and filtering of stochastic systems. Examples in technology and finance. |
Inhalt | - Stochastic processes - Stochastic calculus (Ito) - Stochastic differential equations - Discrete time stochastic difference equations - Stochastic processes AR, MA, ARMA, ARMAX, GARCH - Kalman filter - Stochastic optimal control - Applications in finance and engineering |
Skript | H. P. Geering et al., Stochastic Systems, Measurement and Control Laboratory, 2007 and handouts |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) |
Leistungskontrolle als Semesterkurs |
ECTS Kreditpunkte | 4 KP |
Prüfende | F. Herzog |
Form | Sessionsprüfung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Die Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich. |
Prüfungsmodus | schriftlich 120 Minuten |
Zusatzinformation zum Prüfungsmodus | The examination can be in English or German |
Hilfsmittel schriftlich | Skript und Vorlesungsfolien |
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan. |
Lernmaterialien
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Hauptlink | Information |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden. |
Angeboten in