401-3642-00L  Brownian Motion and Stochastic Calculus

SemesterFrühjahrssemester 2017
DozierendeM. Larsson
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch



Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
401-3642-00 VBrownian Motion and Stochastic Calculus4 Std.
Di08:15-10:00HG G 3 »
Mi08:15-10:00HG G 3 »
M. Larsson
401-3642-00 UBrownian Motion and Stochastic Calculus
Wed 14-15, Fri 8-9, Fri 9-10, Fri 11-12 or Fri 12-13 depending on sufficient demand
1 Std.
Mi14:15-15:00HG E 33.3 »
Fr08:15-09:00HG E 21 »
09:15-10:00HG E 21 »
11:15-12:00HG E 22 »
12:15-13:00HG E 22 »
M. Larsson

Katalogdaten

KurzbeschreibungThis course covers some basic objects of stochastic analysis. In particular, the following topics are discussed: construction and properties of Brownian motion, stochastic integration, Ito's formula and applications, stochastic differential equations and connection with partial differential equations.
LernzielThis course covers some basic objects of stochastic analysis. In particular, the following topics are discussed: construction and properties of Brownian motion, stochastic integration, Ito's formula and applications, stochastic differential equations and connection with partial differential equations.
SkriptLecture notes will be distributed in class.
Literatur- I. Karatzas, S. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer (1991).
- D. Revuz, M. Yor, Continuous Martingales and Brownian Motion, Springer (2005).
- L.C.G. Rogers, D. Williams, Diffusions, Markov Processes and Martingales, vol. 1 and 2, Cambridge University Press (2000).
- D.W. Stroock, S.R.S. Varadhan, Multidimensional Diffusion Processes, Springer (2006).
Voraussetzungen / BesonderesFamiliarity with measure-theoretic probability as in the standard D-MATH course "Probability Theory" will be assumed. Textbook accounts can be found for example in
- J. Jacod, P. Protter, Probability Essentials, Springer (2004).
- R. Durrett, Probability: Theory and Examples, Cambridge University Press (2010).

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte10 KP
PrüfendeM. Larsson
FormSessionsprüfung
PrüfungsspracheEnglisch
RepetitionDie Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich.
Prüfungsmodusmündlich 30 Minuten
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan.

Lernmaterialien

Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar.
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Gruppen

Keine Informationen zu Gruppen vorhanden.

Einschränkungen

Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden.

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
Mathematik BachelorKernfächer aus Bereichen der angewandten Mathematik ...WInformation
Mathematik MasterKernfächer aus Bereichen der angewandten Mathematik ...WInformation
Quantitative Finance MasterBereich MF (Mathematical Methods for Finance)WInformation
Statistik MasterStatistische und mathematische FächerWInformation