401-4912-11L  Trends in Stochastic Portfolio Theory

SemesterHerbstsemester 2018
DozierendeM. Larsson
Periodizitäteinmalige Veranstaltung
LehrspracheEnglisch



Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
401-4912-11 VTrends in Stochastic Portfolio Theory2 Std.
Di10:15-12:00LFW C 1 »
M. Larsson

Katalogdaten

KurzbeschreibungThis course presents an introduction to Stochastic Portfolio Theory, which
provides a mathematical framework for studying and exploiting empirically
observed regularities of large equity markets. A central goal of the theory is
to describe certain forms of arbitrage that arise over sufficiently long time
horizons.
Lernziel
InhaltThis course presents an introduction to Stochastic Portfolio Theory, which
provides a mathematical framework for studying and exploiting empirically
observed regularities of large equity markets. A central goal of the theory is
to describe certain forms of arbitrage that arise over sufficiently long time
horizons. Since it was first introduced by Robert Fernholz almost 20 years ago,
the theory has experienced rapid developments. This course will cover the
foundations of Stochastic Portfolio Theory, including topics like relative
arbitrage, functional portfolio generation, and capital distribution curves, as
well as more recent developments.
Voraussetzungen / BesonderesPrerequisites: Familiarity with Ito calculus at the level of Brownian Motion
and Stochastic Calculus. Some background in mathematical finance is helpful.

A course with similar content was offered in HS 2015 under the title "New Trends in Stochastic Portfolio Theory".

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte4 KP
PrüfendeM. Larsson
FormSessionsprüfung
PrüfungsspracheEnglisch
RepetitionDie Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich.
Prüfungsmodusmündlich 20 Minuten
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan.

Lernmaterialien

Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar.
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Gruppen

Keine Informationen zu Gruppen vorhanden.

Einschränkungen

Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden.

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
Mathematik MasterAuswahl: Finanz- und VersicherungsmathematikWInformation
Quantitative Finance MasterBereich MF (Mathematical Methods for Finance)WInformation