401-4912-11L Trends in Stochastic Portfolio Theory
Semester | Herbstsemester 2018 |
Dozierende | M. Larsson |
Periodizität | einmalige Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||
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401-4912-11 V | Trends in Stochastic Portfolio Theory | 2 Std. |
| M. Larsson |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | This course presents an introduction to Stochastic Portfolio Theory, which provides a mathematical framework for studying and exploiting empirically observed regularities of large equity markets. A central goal of the theory is to describe certain forms of arbitrage that arise over sufficiently long time horizons. |
Lernziel | |
Inhalt | This course presents an introduction to Stochastic Portfolio Theory, which provides a mathematical framework for studying and exploiting empirically observed regularities of large equity markets. A central goal of the theory is to describe certain forms of arbitrage that arise over sufficiently long time horizons. Since it was first introduced by Robert Fernholz almost 20 years ago, the theory has experienced rapid developments. This course will cover the foundations of Stochastic Portfolio Theory, including topics like relative arbitrage, functional portfolio generation, and capital distribution curves, as well as more recent developments. |
Voraussetzungen / Besonderes | Prerequisites: Familiarity with Ito calculus at the level of Brownian Motion and Stochastic Calculus. Some background in mathematical finance is helpful. A course with similar content was offered in HS 2015 under the title "New Trends in Stochastic Portfolio Theory". |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
ECTS Kreditpunkte | 4 KP |
Prüfende | M. Larsson |
Form | Sessionsprüfung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Die Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich. |
Prüfungsmodus | mündlich 20 Minuten |
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan. |
Lernmaterialien
Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden. |
Angeboten in
Studiengang | Bereich | Typ | |
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Mathematik Master | Auswahl: Finanz- und Versicherungsmathematik | W | |
Quantitative Finance Master | Bereich MF (Mathematical Methods for Finance) | W |