Das Frühjahrssemester 2021 findet sicher bis Ostern online statt. Ausnahmen: Veranstaltungen, die nur mit Präsenz vor Ort durchführbar sind. Bitte beachten Sie die Informationen der Dozierenden.

261-5111-00L  Asset Management: Advanced Investments (University of Zurich)

SemesterFrühjahrssemester 2019
DozierendeUni-Dozierende
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch
KommentarDer Kurs muss direkt an der UZH belegt werden.
UZH Modulkürzel: MFOEC207

Beachten Sie die Einschreibungstermine an der UZH: http://www.uzh.ch/studies/application/mobilitaet.html



Katalogdaten

KurzbeschreibungComprehension and application of advanced portfolio theory
LernzielComprehension and application of advanced portfolio theory
InhaltThe theoretical part of the lecture consists of the topics listed below.

- Standard Markowitz Model and Extensions MV Optimization, MV with Liabilities and CAPM.
- The Crux with MV
Resampling, regression, Black-Litterman, Bayesian, shrinkage, constrained and robust optimization.
- Downside and Coherent Risk Measures
Definition of risk measures, MV optimization under VaR and ES constraints.
- Risk Budgeting
Equal risk contribution, most diversified portfolio and other concentration indices
- Regime Switching and Asset Allocation
An introduction to regime switching models and its intuition.
- Strategic Asset Allocation
Introducing a continuous-time framework, solving the HJB equation and the classical Merton problem.

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte3 KP
Prüfende
Formbenotete Semesterleistung
PrüfungsspracheEnglisch
RepetitionRepetition nur nach erneuter Belegung der Lerneinheit möglich.
Zusatzinformation zum PrüfungsmodusRegistration modalities, date and venue of this performance assessment are specified solely by UZH.

Lernmaterialien

Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar.
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
261-5111-00 VAsset Management: Advanced Investments (University of Zurich)
**Course at University of Zurich**
2 Std.Uni-Dozierende

Gruppen

Keine Informationen zu Gruppen vorhanden.

Einschränkungen

Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden.

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
Data Science MasterInterdisziplinäre WahlfächerWInformation