401-3629-00L  Quantitative Risk Management

SemesterFrühjahrssemester 2014
DozierendeP. Embrechts
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch



Lehrveranstaltungen

NummerTitelUmfangDozierende
401-3629-00 VQuantitative Risk Management2 Std.
Do10:15-12:00HG G 3 »
P. Embrechts

Katalogdaten

KurzbeschreibungThe aim of this course is to present a concise overview of mathematical methods from the areas of probability and statistics that can be used by financial institutions to model market, credit and operational risk. Topics addressed include loss distributions, multivariate models, dependence and copulas, extreme value theory, risk measures, risk aggregation and risk allocation.
LernzielThe aim of this course is to present a concise overview of mathematical methods from the areas of probability and statistics that can be used by financial institutions to model market, credit and operational risk.
Inhalt1. Risk in Perspective
2. Basic Concepts
3. Multivariate Models
4. Copulas and Dependence
5. Aggregate Risk
6. Extreme Value Theory
7. Operational Risk and Insurance Analytics
SkriptQuantitative Risk Management: Concepts, Techniques, Tools
AJ McNeil, R Frey and P Embrechts
Princeton University Press, Princeton, 2005
LiteraturQuantitative Risk Management: Concepts, Techniques, Tools
AJ McNeil, R Frey and P Embrechts
Princeton University Press, Princeton, 2005,
and references therein.
Voraussetzungen / BesonderesThe course corresponds to the Risk Management requirement for the SAA ("Aktuar SAV Ausbildung") as well as for the Master of Science UZH-ETH in Quantitative Finance.

Leistungskontrolle

Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird)
Leistungskontrolle als Semesterkurs
ECTS Kreditpunkte4 KP
PrüfendeP. Embrechts
FormSessionsprüfung
PrüfungsspracheEnglisch
RepetitionDie Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich.
Prüfungsmodusschriftlich 120 Minuten
Hilfsmittel schriftlichKeine / None
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan.

Lernmaterialien

Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar.
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt.

Gruppen

Keine Informationen zu Gruppen vorhanden.

Einschränkungen

Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden.

Angeboten in

StudiengangBereichTyp
Doktorat Departement MathematikGraduate School / GraduiertenkollegWInformation
Mathematik BachelorAuswahl: Finanz- und VersicherungsmathematikWInformation
Mathematik MasterAuswahl: Finanz- und VersicherungsmathematikWInformation
Quantitative Finance MasterBereich MF (Mathematical Methods for Finance)WInformation
Statistik MasterStatistische und mathematische FächerWInformation