401-3629-00L Quantitative Risk Management
Semester | Frühjahrssemester 2014 |
Dozierende | P. Embrechts |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||
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401-3629-00 V | Quantitative Risk Management | 2 Std. |
| P. Embrechts |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | The aim of this course is to present a concise overview of mathematical methods from the areas of probability and statistics that can be used by financial institutions to model market, credit and operational risk. Topics addressed include loss distributions, multivariate models, dependence and copulas, extreme value theory, risk measures, risk aggregation and risk allocation. |
Lernziel | The aim of this course is to present a concise overview of mathematical methods from the areas of probability and statistics that can be used by financial institutions to model market, credit and operational risk. |
Inhalt | 1. Risk in Perspective 2. Basic Concepts 3. Multivariate Models 4. Copulas and Dependence 5. Aggregate Risk 6. Extreme Value Theory 7. Operational Risk and Insurance Analytics |
Skript | Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, Tools AJ McNeil, R Frey and P Embrechts Princeton University Press, Princeton, 2005 |
Literatur | Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, Tools AJ McNeil, R Frey and P Embrechts Princeton University Press, Princeton, 2005, and references therein. |
Voraussetzungen / Besonderes | The course corresponds to the Risk Management requirement for the SAA ("Aktuar SAV Ausbildung") as well as for the Master of Science UZH-ETH in Quantitative Finance. |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
ECTS Kreditpunkte | 4 KP |
Prüfende | P. Embrechts |
Form | Sessionsprüfung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Die Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich. |
Prüfungsmodus | schriftlich 120 Minuten |
Hilfsmittel schriftlich | Keine / None |
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan. |
Lernmaterialien
Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden. |