227-0224-00L  Stochastic Systems

Semester Frühjahrssemester 2014
Dozierende J. Lygeros, F. Herzog
Periodizität jährlich wiederkehrende Veranstaltung
Lehrsprache Englisch


Kurzbeschreibung Wahrscheinlichkeit. Zufallsprozesse. Stochastische Differentialgleichungen. Stochastische Differenz Gleichungen, Ito. Kalman-Filter. Stochastische optimale Regelung. Anwendungen in Finanz-Problemen.
Lernziel Beschreibung, Filterung und Optimierung von dynamischen stochastischen Systemen. Anwendungsgebiete aus Technik und Finanzmathematik werden anhand von Beispielen präsentiert.
Inhalt - Stochastische Prozesse
- Stochastische Differentialrechnung
- Stochastische Differentialgleichungen
- Diskrete stochastische Differenzengleichungen
- Stochastische Prozesse AR, MA, ARMA, ARMAX, GARCH
- Kalman Filter
- Stochastische optimale Regelung (diskret und kontinuierlich)
- Anwendungen auf dem Gebiet der Finanzmathematik und Technik
Skript H. P. Geering u. a., Stochastic Systems, Institut für Mess- und Regeltechnik, 2007 und Unterlagen